Сравнение SZNE с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SZNE и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и BIBL
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SZNE vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SZNE
BIBL
Сравнение SZNE c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.78 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.84 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 8.69 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и BIBL
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и BIBL
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -36.12% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.93% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -30.85% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.96% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.17% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.95% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и BIBL
Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 5.94%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.82% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.28% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 20.39% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.44% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.15% | -0.96% |