PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-10.90%

Correlation

The correlation between SZNE and BIBL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between SZNE and BIBL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и BIBL

Секторы
SZNE
BIBL

Финансовые услуги

38.7%
9.2%

Промышленность

13.0%
26.7%

Энергетика

9.3%
7.9%

Технологии

5.6%
30.8%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Коммунальные услуги

5.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%
11.3%

Сырьевые материалы

1.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.2%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
BIBL
9.2%

Промышленность

SZNE
13.0%
BIBL
26.7%

Энергетика

SZNE
9.3%
BIBL
7.9%

Технологии

SZNE
5.6%
BIBL
30.8%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
BIBL
3.3%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
BIBL

-

Недвижимость

SZNE
2.2%
BIBL
11.3%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
BIBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
BIBL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SZNE vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.48

—

SZNE vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и BIBL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и BIBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.11%

—

Сравнение комиссий SZNE и BIBL

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и BIBL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and BIBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.93% for BIBL.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.35% for BIBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор