Сравнение SZK с WTIU
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SZK returned -7.10%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SZK и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | 14.45% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between SZK and WTIU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SZK
WTIU
Сравнение SZK c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.48 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.46 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и WTIU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -75.73% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -48.11% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -75.73% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -38.39% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -39.32% | -42.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 20.53% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.88%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 20.68% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 57.05% | -34.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 69.27% | -41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 70.88% | -39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 70.88% | -37.20% |
Сравнение комиссий SZK и WTIU
И SZK, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и WTIU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and WTIU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -7.10% for SZK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WTIU.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор