PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SZK и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.


SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%

WTIU

1 день
3.33%
1 месяц
13.68%
6 месяцев
53.88%
С начала года
73.82%
1 год
70.82%
3 года*
2.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и WTIU


2026 (YTD)202520242023
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-18.78%3.37%-11.33%14.45%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
73.82%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between SZK and WTIU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SZK vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SZKWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.48

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.46

-4.29

SZK vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и WTIU

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SZKWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-75.73%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-48.11%

+18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-75.73%

+33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-38.39%

-60.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-39.32%

-42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

20.53%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.88%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SZKWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

20.68%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

57.05%

-34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

69.27%

-41.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

70.88%

-39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

70.88%

-37.20%

Сравнение комиссий SZK и WTIU

И SZK, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и WTIU

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SZK and WTIU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (20.68%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -7.10% for SZK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WTIU.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор