PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с WTIU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SZK returned -5.88%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%14.45%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between SZK and WTIU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

SZK vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.67

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.25

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.97

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.51

-3.09

SZK vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и WTIU

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-75.73%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-47.07%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-75.73%

+33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-49.06%

-50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-39.21%

-42.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

18.25%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

22.57%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

56.28%

-35.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

68.30%

-42.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

70.77%

-39.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

70.77%

-37.14%

Сравнение комиссий SZK и WTIU

И SZK, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и WTIU

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and WTIU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.57%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -5.88% for SZK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for WTIU.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор