PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.22% против 25.53% соответственно.


SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий SZK и UPRO

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

SZK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZKUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.21

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.06

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

4.22

-4.18

SZK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZKUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.60

-1.19

Корреляция

Корреляция между SZK и UPRO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и UPRO

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SZK и UPRO

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


SZKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-76.82%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-33.38%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-63.94%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

-76.82%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-18.68%

-80.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-14.53%

-67.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

8.41%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

16.04%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

28.48%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

54.36%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

50.34%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

53.69%

-20.23%