Сравнение SZK с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SZK и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.22% против 25.53% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и UPRO
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SZK vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SZK
UPRO
Сравнение SZK c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.21 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.06 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.22 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.60 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SZK и UPRO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и UPRO
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и UPRO
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -76.82% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -33.38% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -63.94% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -76.82% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -18.68% | -80.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -14.53% | -67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 8.41% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 16.04% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 28.48% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 54.36% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 50.34% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 53.69% | -20.23% |