Сравнение SZK с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SZK и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -16.22% против 21.84% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и SPUU
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SZK vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SZK
SPUU
Сравнение SZK c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.29 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.25 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.36 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.61 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.56 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SZK и SPUU составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SPUU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и SPUU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -59.35% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -23.10% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -46.59% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -59.35% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -12.15% | -87.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -9.62% | -72.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 5.41% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SPUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.73% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 19.20% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 36.23% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 33.47% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 35.72% | -2.26% |