Сравнение SZK с SOXL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -16.93% против 68.12% соответственно.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам SZK и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SZK and SOXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.41 |
The correlation between SZK and SOXL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SZK
SOXL
Сравнение SZK c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 21.57 | -21.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 68.63 | -69.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и SOXL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -90.46% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -43.47% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -87.88% | +46.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -90.46% | +48.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -90.46% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -16.01% | -83.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -34.94% | -47.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 13.64% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 66.73% | -56.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 99.97% | -78.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 116.70% | -90.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 110.41% | -78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 100.63% | -67.00% |
Сравнение комиссий SZK и SOXL
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SOXL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and SOXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs -16.93% for SZK. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for SOXL.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор