PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SZK is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, SZK returned -4.48%/yr vs 14.78%/yr for FDV. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности SZK и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

SZK

1 день
-0.60%
1 месяц
3.66%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-8.35%
1 год
2.69%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
-16.12%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.45%3.37%-11.33%-3.10%7.99%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between SZK and FDV is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

-0.64

The correlation between SZK and FDV has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

SZK vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.01

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.02

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.78

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

12.05

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.01

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.82

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SZK и FDV

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-16.70%

-82.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.70%

-23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.55%

-29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-0.39%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.99%

-3.93%

-78.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

1.79%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и FDV

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

2.82%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

6.82%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

10.74%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

12.65%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

12.65%

+20.95%

Сравнение комиссий SZK и FDV

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и FDV

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.65%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and FDV have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (8.10%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs -4.48% for SZK. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.56% for FDV.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Federated. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор