Сравнение SZK с FDL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.68%/yr vs 11.12%/yr for FDL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: -16.68% против 11.12% соответственно.
SZK
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- -5.75%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -16.68%
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам SZK и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.03% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between SZK and FDL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.61 |
The correlation between SZK and FDL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. FDL — Ранг доходности на риск
SZK
FDL
Сравнение SZK c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.26 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 12.40 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и FDL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -65.93% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -4.27% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -12.24% | -29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -16.46% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -41.40% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -3.09% | -96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.02% | -9.64% | -72.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 1.81% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и FDL
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.72% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 8.09% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 11.54% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 14.31% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.11% | +16.52% |
Сравнение комиссий SZK и FDL
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и FDL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.79% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and FDL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (10.21%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs FDL's -65.93%.
On 10-year performance, FDL leads with 11.12% vs -16.68% for SZK. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.12% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.79% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор