PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SZK и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: -16.68% против 11.12% соответственно.


SZK

1 день
-3.58%
1 месяц
1.29%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-5.00%
3 года*
-5.75%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-16.68%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-15.03%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SZK and FDL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.61

The correlation between SZK and FDL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

SZK vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SZKFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.26

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.40

-12.77

SZK vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и FDL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SZKFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-65.93%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-4.27%

-24.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.24%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-16.46%

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-41.40%

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-3.09%

-96.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.02%

-9.64%

-72.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

1.81%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и FDL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SZKFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

3.72%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

8.09%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

11.54%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

14.31%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

17.11%

+16.52%

Сравнение комиссий SZK и FDL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и FDL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FDL в 3.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.79%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SZK and FDL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (10.21%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.12% vs -16.68% for SZK. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.12% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.79% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор