Сравнение SZK с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SZK и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -16.22% против 7.37% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и DIG
И SZK, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. DIG — Ранг доходности на риск
SZK
DIG
Сравнение SZK c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.86 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.00 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SZK и DIG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и DIG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и DIG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -97.04% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -35.40% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -46.02% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -92.53% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -49.79% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -64.47% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 17.32% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.95% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 28.78% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 49.96% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 51.73% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 57.63% | -24.17% |