PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZK и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -16.22% против 7.37% соответственно.


SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий SZK и DIG

И SZK, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SZK vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZKDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.40

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

2.86

-2.82

SZK vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZKDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между SZK и DIG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и DIG

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SZK и DIG

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SZKDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-97.04%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-35.40%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-46.02%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

-92.53%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-49.79%

-49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-64.47%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

17.32%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и DIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZKDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.95%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

28.78%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

49.96%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

51.73%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

57.63%

-24.17%