PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SZK и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: -16.68% против 9.73% соответственно.


SZK

1 день
-3.58%
1 месяц
1.29%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-5.00%
3 года*
-5.75%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-16.68%

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
-0.18%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.73%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-15.03%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
12.61%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between SZK and DHS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.64

The correlation between SZK and DHS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

WisdomTree US High Dividend Fund

Доходность на риск

SZK vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SZKDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.57

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.96

-13.32

SZK vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и DHS

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SZKDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-67.25%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-6.30%

-22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-11.87%

-29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-15.28%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-37.35%

-49.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-1.19%

-98.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.02%

-9.53%

-72.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

1.73%

+11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и DHS

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SZKDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

3.61%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

7.53%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

10.20%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

13.88%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

16.08%

+17.55%

Сравнение комиссий SZK и DHS

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и DHS

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DHS в 3.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.27%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.79%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SZK and DHS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (10.21%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.73% vs -16.68% for SZK. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.73% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.79% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор