PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZK с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с CDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.15%/yr vs 10.34%/yr for CDC. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности SZK и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -16.15% против 10.34% соответственно.

SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-18.78%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between SZK and CDC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

-0.58

The correlation between SZK and CDC has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

SZK vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.31

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.40

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.15

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.58

-15.41

SZK vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и CDC

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-21.37%

-78.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.67%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.70%

-29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-21.37%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-21.37%

-65.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

0.00%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-5.07%

-77.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

1.61%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и CDC

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

4.11%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

7.61%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

10.20%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

12.56%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

13.20%

+20.48%

Сравнение комиссий SZK и CDC

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и CDC

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CDC в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and CDC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (11.88%) compared to CDC (4.11%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.34% vs -16.15% for SZK. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.34% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.83% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while CDC is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор