Сравнение SZK с BRKW
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SZK is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SZK returned -7.92% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SZK и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 8.23% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SZK and BRKW is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SZK
BRKW
Сравнение SZK c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.27 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.54 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и BRKW
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -12.64% | -86.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -12.64% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -8.12% | -91.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -5.47% | -76.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 6.27% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и BRKW
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 4.69% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 12.75% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 17.21% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 17.16% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.16% | +16.47% |
Сравнение комиссий SZK и BRKW
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и BRKW
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BRKW в 25.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and BRKW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (9.89%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -7.92% for SZK. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 2.72% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор