PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SZK returned 1.57% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и BITU

2026 (YTD)20252024
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-4.21%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between SZK and BITU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SZK vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.85

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-1.48

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.92

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.48

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.85

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SZK и BITU

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-80.13%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-80.13%

+50.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-80.13%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-34.58%

-47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

50.09%

-37.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.93%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

18.31%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

68.43%

-48.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

87.07%

-61.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

97.43%

-65.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

97.43%

-63.83%

Сравнение комиссий SZK и BITU

И SZK, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и BITU

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and BITU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, SZK leads with 1.57% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SZK has performed better with a 1.57% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.64% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор