PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с BITU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -7.92% vs -78.69% for BITU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

BITU

1 день
-2.36%
1 месяц
-41.19%
С начала года
-62.35%
6 месяцев
-62.22%
1 год
-78.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и BITU

2026 (YTD)20252024
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-2.97%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-62.35%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between SZK and BITU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SZK vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.89

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.74

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.95

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.47

+0.89

SZK vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и BITU

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-83.16%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-83.16%

+53.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-83.16%

-16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-35.67%

-46.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

53.56%

-39.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

26.62%

-16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

69.77%

-48.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

88.34%

-62.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

97.36%

-65.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

97.36%

-63.73%

Сравнение комиссий SZK и BITU

И SZK, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и BITU

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BITU в 104.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		104.24%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and BITU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (26.62%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs BITU's -83.16%.

On 1-year performance, SZK leads with -7.92% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SZK has performed better with a -7.92% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 2.72% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор