PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYY с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYY с BIAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SYY и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYY и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYY
Sysco Corporation		-1.34%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 14.05% соответственно.

SYY

1 день
1.18%
1 месяц
-20.24%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-1.63%
3 года*
0.48%
5 лет*
0.94%
10 лет*
7.01%

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sysco Corporation

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с TSNSYY с UNFISYY с SPYSYY с ASY.PASYY с SCHDSYY с PEP
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSXBIAFX с ANFFX

Доходность на риск

SYY vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYY c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYYBIAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.25

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.50

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.42

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

1.44

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYY vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYYBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между SYY и BIAFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и BIAFX

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BIAFX в 6.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYY
Sysco Corporation		2.95%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SYY и BIAFX

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYYBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-60.32%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.98%

-13.10%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-27.44%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-35.49%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.83%

-10.24%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-10.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.78%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и BIAFX

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYYBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

6.03%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

10.41%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

18.76%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

17.84%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

19.18%

+11.09%