Сравнение SYY с PH
SYY (Sysco Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 7.33% против 24.75% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SYY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SYY and PH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.32 |
The correlation between SYY and PH shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
PH:
$113.04B
SYY:
$3.61
PH:
$27.11
SYY:
21.21
PH:
32.58
SYY:
0.43
PH:
1.37
SYY:
0.44
PH:
5.40
SYY:
16.02
PH:
7.26
SYY:
$83.57B
PH:
$20.99B
SYY:
$15.49B
PH:
$7.81B
SYY:
$3.74B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. PH — Ранг доходности на риск
SYY
PH
Сравнение SYY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.70 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.17 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.34 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и PH
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -66.92% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -19.34% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -26.79% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -28.64% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -54.68% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -13.48% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -15.33% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 6.34% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и PH
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.59% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 18.60% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 24.62% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 28.61% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 31.69% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и PH
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и PH
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and PH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор