Сравнение SYY с NFG
SYY (Sysco Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.57% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам SYY и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between SYY and NFG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between SYY and NFG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
NFG:
$7.16B
SYY:
$3.61
NFG:
$7.46
SYY:
21.21
NFG:
10.23
SYY:
0.43
NFG:
0.08
SYY:
0.44
NFG:
7.11
SYY:
16.02
NFG:
1.87
SYY:
$83.57B
NFG:
$988.24M
SYY:
$15.49B
NFG:
$576.67M
SYY:
$3.74B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. NFG — Ранг доходности на риск
SYY
NFG
Сравнение SYY c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.26 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.56 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и NFG
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -55.49% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -20.45% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -20.45% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -35.74% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -44.28% | -19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -20.45% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -14.30% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 9.35% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и NFG
Sysco Corporation (SYY) и National Fuel Gas Company (NFG) имеют волатильность 5.89% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.75% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 14.13% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 19.83% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.24% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 24.05% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и NFG
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и NFG
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and NFG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs NFG's -55.49%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор