Сравнение SYY с CPB
SYY (Sysco Corporation) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs -6.82%/yr for CPB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 7.33% против -6.82% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам SYY и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between SYY and CPB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between SYY and CPB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
CPB:
$6.48B
SYY:
$3.61
CPB:
$1.84
SYY:
21.21
CPB:
11.79
SYY:
0.44
CPB:
0.65
SYY:
16.02
CPB:
1.62
SYY:
$83.57B
CPB:
$10.04B
SYY:
$15.49B
CPB:
$2.94B
SYY:
$3.74B
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. CPB — Ранг доходности на риск
SYY
CPB
Сравнение SYY c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.85 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.59 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.13 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.50 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и CPB
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -64.65% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -38.59% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -58.07% | +34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -60.04% | +32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -60.04% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -56.68% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -22.18% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 20.55% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и CPB
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.89%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.50% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 21.95% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 28.94% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.09% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 25.52% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и CPB
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CPB в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и CPB
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and CPB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.50%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs CPB's -64.65%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор