PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYSB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SYSB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYSB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYSB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SYSB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.49% против -1.39% соответственно.

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с FBNDSYSB с CFITSYSB с MAMB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SYSB и TLT

SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYSB
iShares Systematic Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SYSB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.13

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-0.10

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.06

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

-0.13

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.13

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между SYSB и TLT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и TLT

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SYSB и TLT

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SYSBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-48.35%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.23%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-43.70%

+25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-48.35%

+29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-40.23%

+38.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.62%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.39%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и TLT

Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYSBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.71%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

6.61%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

11.40%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

15.88%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

14.93%

-10.00%