Сравнение SYSB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SYSB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SYSB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.49% против 28.39% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и SOXX
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SYSB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SYSB
SOXX
Сравнение SYSB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.63 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.44 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 16.46 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и SOXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и SOXX
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и SOXX
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -70.21% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -18.27% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -45.75% | +27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -45.75% | +27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.95% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -20.10% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.92% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 12.83% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 26.41% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 40.12% | -36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 35.48% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 32.98% | -28.05% |