Сравнение SYSB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SYSB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SYSB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.83% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и IWM
SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYSB vs. IWM — Ранг доходности на риск
SYSB
IWM
Сравнение SYSB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.15 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.70 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.93 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.08 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и IWM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и IWM
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и IWM
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -59.05% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -13.74% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -31.91% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -41.13% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.33% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.83% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.73% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и IWM
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 7.36% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 14.48% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 23.18% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 22.54% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 22.99% | -18.06% |