Сравнение SYSB с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
SYSB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 2.05% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и VPLS
SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYSB vs. VPLS — Ранг доходности на риск
SYSB
VPLS
Сравнение SYSB c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.52 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.80 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.66 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и VPLS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и VPLS
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и VPLS
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -4.17% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.72% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.98% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и VPLS
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.51% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.26% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.67% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.67% | +0.26% |