PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 12.98%/yr vs 11.35%/yr for FYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.35% соответственно.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between SYLD and FYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.66

The correlation between SYLD and FYLD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SYLD и FYLD

Секторы
SYLD
FYLD

Потребительский циклический сектор

22.9%
7.3%

Финансовые услуги

22.7%
18.9%

Энергетика

17.7%
32.7%

Промышленность

8.1%
16.1%

Сырьевые материалы

7.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.1%

Здравоохранение

5.6%

-

Технологии

2.3%
4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
FYLD
7.3%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
FYLD
18.9%

Энергетика

SYLD
17.7%
FYLD
32.7%

Промышленность

SYLD
8.1%
FYLD
16.1%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
FYLD
9.4%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
FYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
FYLD
4.1%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
FYLD

-

Технологии

SYLD
2.3%
FYLD
4.2%

Недвижимость

SYLD

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

SYLD

-

FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

SYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.48

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.75

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

7.35

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

26.30

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.48

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FYLD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-44.55%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.44%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-15.15%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-25.12%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-44.55%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.54%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.83%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.52%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FYLD

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 3.13% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.00%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.78%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.50%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.23%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

18.03%

+4.93%

Сравнение комиссий SYLD и FYLD

И SYLD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FYLD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and FYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 11.35% for FYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD and FYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.86% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FYLD is Global Equities.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор