PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SYLD is actively managed, while FOVL is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%13.01%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%

Correlation

The correlation between SYLD and FOVL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between SYLD and FOVL has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SYLD и FOVL

Секторы
SYLD
FOVL

Потребительский циклический сектор

22.9%
5.2%

Финансовые услуги

22.7%
44.6%

Энергетика

17.7%
7.7%

Промышленность

8.1%
12.8%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.7%

Здравоохранение

5.6%
4.9%

Технологии

2.3%
5.0%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
FOVL
5.2%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
FOVL
44.6%

Энергетика

SYLD
17.7%
FOVL
7.7%

Промышленность

SYLD
8.1%
FOVL
12.8%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
FOVL

-

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
FOVL
5.0%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
FOVL
4.7%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
FOVL
4.9%

Технологии

SYLD
2.3%
FOVL
5.0%

Недвижимость

SYLD

-

FOVL
2.6%

Коммунальные услуги

SYLD

-

FOVL
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV

Доходность на риск

SYLD vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

—

—

Сравнение комиссий SYLD и FOVL

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FOVL

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and FOVL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.55% for FOVL.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор