PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с DXUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

SYLD и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SYLD и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD и DXUV

2026 (YTD)20252024
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%1.03%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с DFAIDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с NIXTDXUV с DFAC

Сравнение комиссий SYLD и DXUV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

SYLD vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.55

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.77

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между SYLD и DXUV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и DXUV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DXUV в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и DXUV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

SYLDDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-21.08%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-13.38%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.66%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.32%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.96%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и DXUV

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYLDDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.07%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.84%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

19.40%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.86%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

17.86%

+5.10%