PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

DXUV и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и FINN.NEO

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		2.32%26.39%11.41%
Разные валюты инструментов

DXUV торгуется в USD, в то время как FINN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 2.32%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
3.42%
1 месяц
-4.24%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.42%
1 год
41.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с TMDVDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий DXUV и FINN.NEO

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.28

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.06

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.38

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.48

-0.77

Корреляция

Корреляция между DXUV и FINN.NEO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и FINN.NEO

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и FINN.NEO

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-25.66%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.04%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.90%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.21%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.15%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и FINN.NEO

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

10.03%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

18.07%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

25.21%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

23.01%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

23.01%

-5.15%