PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SYLD и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 10.79%.


SYLD

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.78%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.46%

DVLU

1 день
0.30%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.85%
1 год
36.17%
3 года*
21.46%
5 лет*
12.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и DVLU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
14.05%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-18.05%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
10.79%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between SYLD and DVLU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between SYLD and DVLU shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Доходность на риск

SYLD vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SYLDDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.97

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

10.71

-1.08

SYLD vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и DVLU

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DVLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SYLDDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-53.26%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.24%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-24.86%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-24.86%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.65%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-8.73%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.39%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и DVLU

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.51%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SYLDDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.34%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.43%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.39%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.73%

-2.79%

Сравнение комиссий SYLD и DVLU

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и DVLU

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DVLU в 0.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы


SYLD and DVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.70%) compared to SYLD (3.51%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 6.56% for SYLD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

SYLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.62% for DVLU.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор