PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SYLD is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.46%/yr vs 4.14%/yr for DIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYLD показывает доходность 14.05%, а DIV немного ниже – 13.39%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 13.46% против 4.14% соответственно.

SYLD

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.78%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.46%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.05%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between SYLD and DIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.73

The correlation between SYLD and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и DIV

Секторы
SYLD
DIV

Потребительский циклический сектор

23.5%
3.7%

Финансовые услуги

22.7%
3.8%

Энергетика

17.1%
23.2%

Промышленность

8.3%
11.9%

Сырьевые материалы

8.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.5%

Здравоохранение

5.7%
3.4%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
DIV
3.7%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
DIV
3.8%

Энергетика

SYLD
17.1%
DIV
23.2%

Промышленность

SYLD
8.3%
DIV
11.9%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
DIV
4.3%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
DIV
10.8%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
DIV
6.5%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
DIV
3.4%

Технологии

SYLD
2.1%
DIV

-

Недвижимость

SYLD

-

DIV
20.1%

Коммунальные услуги

SYLD

-

DIV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

SYLD vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.47

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.98

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

8.09

+1.54

SYLD vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и DIV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-52.74%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.23%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-12.33%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-21.14%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-52.74%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.67%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.01%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.92%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и DIV

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.51% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.54%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.64%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

13.69%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

18.00%

+4.94%

Сравнение комиссий SYLD и DIV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и DIV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and DIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to SYLD (3.51%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.46% vs 4.14% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.46% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.85% for SYLD.

They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.45% for DIV.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор