PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, SYLD returned 6.52%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%11.85%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SYLD and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between SYLD and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и AVUV

Секторы
SYLD
AVUV

Потребительский циклический сектор

23.5%
18.7%

Финансовые услуги

22.7%
26.1%

Энергетика

17.1%
15.8%

Промышленность

8.3%
13.6%

Сырьевые материалы

8.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Здравоохранение

5.7%
4.8%

Технологии

2.1%
7.4%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
AVUV
18.7%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
AVUV
26.1%

Энергетика

SYLD
17.1%
AVUV
15.8%

Промышленность

SYLD
8.3%
AVUV
13.6%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
AVUV
4.8%

Технологии

SYLD
2.1%
AVUV
7.4%

Недвижимость

SYLD

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SYLD

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SYLD vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.28

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.06

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

15.09

-4.05

SYLD vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и AVUV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-49.42%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.95%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-28.79%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-28.79%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.91%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и AVUV

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.35%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.53%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.34%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.63%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.75%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

28.26%

-5.31%

Сравнение комиссий SYLD и AVUV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и AVUV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SYLD and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 6.52% for SYLD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.61% for AVUV.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор