Сравнение SYK с SMH
SYK (Stryker Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, SYK returned 11.77%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.77% против 35.15% соответственно.
SYK
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -5.26%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.77%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам SYK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -5.26% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between SYK and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between SYK and SMH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. SMH — Ранг доходности на риск
SYK
SMH
Сравнение SYK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.54 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 20.41 | -21.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и SMH
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -84.96% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -14.95% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -35.74% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -45.30% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -45.30% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -14.95% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -40.93% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 4.78% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и SMH
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 12.61%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 17.01% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 31.61% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 36.97% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 36.21% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 33.16% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и SMH
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SYK Stryker Corporation | 1.05% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
SYK and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to SYK (12.61%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор