Сравнение SYK с HLAL
SYK (Stryker Corporation) is a stock, while HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, SYK returned 6.25%/yr vs 14.31%/yr for HLAL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SYK и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.
SYK
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -5.26%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.77%
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYK и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -5.26% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 2.69% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.61% |
Correlation
The correlation between SYK and HLAL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SYK and HLAL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SYK
HLAL
Сравнение SYK c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.19 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.71 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и HLAL
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -33.57% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -10.20% | -19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -21.67% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -23.18% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -3.40% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -4.98% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 2.55% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и HLAL
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.25% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 12.17% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 14.77% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 17.86% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 20.23% | +6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и HLAL
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.05% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
SYK and HLAL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (12.61%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs HLAL's -33.57%.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор