PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYF с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYF с JEF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYF или JEF.

Корреляция

Корреляция между SYF и JEF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYF и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
204.99%
SYF
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYF:

0.51

JEF:

0.18

Коэф-т Сортино

SYF:

1.04

JEF:

0.51

Коэф-т Омега

SYF:

1.14

JEF:

1.08

Коэф-т Кальмара

SYF:

0.59

JEF:

0.15

Коэф-т Мартина

SYF:

1.85

JEF:

0.47

Индекс Язвы

SYF:

12.04%

JEF:

15.55%

Дневная вол-ть

SYF:

43.72%

JEF:

41.97%

Макс. просадка

SYF:

-66.37%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

SYF:

-26.93%

JEF:

-42.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$19.76B

JEF:

$9.65B

EPS

SYF:

$7.30

JEF:

$2.84

Коэффициент P/E

SYF:

7.04

JEF:

16.48

Коэффициент P/S

SYF:

2.27

JEF:

1.41

Коэффициент P/B

SYF:

1.29

JEF:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$18.05B

JEF:

$10.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$16.16B

JEF:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$5.24B

JEF:

$4.65B

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -20.60%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -39.97%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям JEF по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.25% соответственно.

SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

27.24%

10 лет

7.55%

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-13.89%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

37.45%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYF и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYF c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
JEF: 0.18
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
JEF: 0.51
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
JEF: 1.08
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
JEF: 0.15
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
JEF: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа JEF равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.18
SYF
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и JEF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JEF в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYF
Synchrony Financial		1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.67%2.43%1.72%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYF и JEF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-42.43%
SYF
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и JEF

Текущая волатильность для Synchrony Financial (SYF) составляет 26.35%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что SYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
29.07%
SYF
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию