PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
69.15%
SYF
JEF

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью 94.71%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям JEF по среднегодовой доходности: 10.74% против 17.26% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

JEF

С начала года

94.71%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

69.15%

1 год

125.39%

5 лет (среднегодовая)

37.86%

10 лет (среднегодовая)

17.26%

Фундаментальные показатели


SYFJEF
Рыночная капитализация$25.07B$15.39B
EPS$7.70$2.34
Цена/прибыль8.3632.01
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$9.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$8.13B
EBITDA (12 мес.)$8.80B$4.27B

Основные характеристики


SYFJEF
Коэф-т Шарпа3.564.94
Коэф-т Сортино4.665.95
Коэф-т Омега1.581.79
Коэф-т Кальмара3.1111.52
Коэф-т Мартина26.1538.83
Индекс Язвы4.82%3.27%
Дневная вол-ть35.38%25.74%
Макс. просадка-66.37%-80.74%
Текущая просадка-3.51%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и JEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.564.94
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.665.95
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.79
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.1111.52
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.1538.83
SYF
JEF

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEF равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
4.94
SYF
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и JEF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JEF в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
1.69%7.42%3.67%2.43%1.94%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYF и JEF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
0
SYF
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и JEF

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
11.84%
SYF
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию