PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFJEF
Дох-ть с нач. г.73.05%77.79%
Дох-ть за 1 год125.40%111.34%
Дох-ть за 3 года12.34%27.29%
Дох-ть за 5 лет14.89%37.04%
Дох-ть за 10 лет10.73%15.31%
Коэф-т Шарпа3.514.27
Коэф-т Сортино4.605.35
Коэф-т Омега1.571.69
Коэф-т Кальмара3.027.29
Коэф-т Мартина26.2933.47
Индекс Язвы4.76%3.28%
Дневная вол-ть35.66%25.67%
Макс. просадка-66.37%-80.74%
Текущая просадка-4.25%-2.26%

Фундаментальные показатели


SYFJEF
Рыночная капитализация$26.28B$14.81B
EPS$7.70$2.60
Цена/прибыль8.7727.72
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$9.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$8.13B
EBITDA (12 мес.)$8.51B$4.27B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и JEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и JEF

С начала года, SYF показывает доходность 73.05%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью 77.79%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям JEF по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.64%
55.26%
SYF
JEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.29
JEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 33.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0033.47

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и JEF

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEF равному 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
4.27
SYF
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и JEF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JEF в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.55%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
1.77%7.42%3.67%2.43%2.00%0.08%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SYF и JEF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-2.26%
SYF
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и JEF

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.69%
11.99%
SYF
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию