PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с SWLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWYOX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 16.18%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 11.17%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и SWLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%34.61%

Correlation

The correlation between SWYOX and SWLSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between SWYOX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYOX и SWLSX

Секторы
SWYOX
SWLSX

Технологии

26.8%
47.7%

Финансовые услуги

15.4%
6.2%

Промышленность

11.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.1%

Здравоохранение

7.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
14.3%

Недвижимость

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Энергетика

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Технологии

SWYOX
26.8%
SWLSX
47.7%

Финансовые услуги

SWYOX
15.4%
SWLSX
6.2%

Промышленность

SWYOX
11.3%
SWLSX
7.5%

Потребительский циклический сектор

SWYOX
8.9%
SWLSX
13.1%

Здравоохранение

SWYOX
7.8%
SWLSX
7.6%

Коммуникационные услуги

SWYOX
7.5%
SWLSX
14.3%

Недвижимость

SWYOX
7.3%
SWLSX

-

Потребительский защитный сектор

SWYOX
4.6%
SWLSX
3.2%

Энергетика

SWYOX
4.1%
SWLSX
0.4%

Сырьевые материалы

SWYOX
3.8%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWYOX
2.5%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SWYOX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.92

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.60

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.90

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

6.56

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и SWLSX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-49.89%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-16.17%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-22.93%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-31.32%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.94%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.67%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и SWLSX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 3.62% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.46%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.26%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

16.02%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.04%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.84%

-5.40%

Сравнение комиссий SWYOX и SWLSX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SWLSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYOX and SWLSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYOX has higher volatility (3.62%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs SWLSX's -49.89%.

SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор