Сравнение SWYOX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWYOX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.42% | 31.71% |
| Дох-ть за 1 год | 28.83% | 43.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.89 | 13.19 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 16.80% |
| Макс. просадка | -26.02% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и SWLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и SWLGX
С начала года, SWYOX показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 31.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и SWLGX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и SWLGX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.57% | 1.83% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и SWLGX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 2.92%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.