Сравнение SWYNX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%.
SWYNX
16.71%
-0.91%
7.65%
24.04%
10.51%
N/A
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| SWYNX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 14.77 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 17.02% |
| Макс. просадка | -33.36% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SCHG
И SWYNX, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SCHG
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.72% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SCHG
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.