Сравнение SWYNX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или SCHG.
Основные характеристики
| SWYNX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.42% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 31.98% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.46% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 21.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 17.06% |
| Макс. просадка | -33.36% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SCHG
С начала года, SWYNX показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SCHG
И SWYNX, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SCHG
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.70% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SCHG
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.