PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с FLPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYLX с FLPKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) are both mutual funds - SWYLX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, SWYLX returned 5.44%/yr vs 8.44%/yr for FLPKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.74%/yr for FLPKX.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 10.08%.

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

FLPKX

1 день
0.44%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.17%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYLX и FLPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		10.08%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%

Correlation

The correlation between SWYLX and FLPKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.79

The correlation between SWYLX and FLPKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO
Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с VEIRXFLPKX с FXAIXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX

Доходность на риск

SWYLX vs. FLPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXFLPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.85

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.71

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.64

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

8.95

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. FLPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXFLPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.85

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FLPKX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FLPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYLXFLPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-51.34%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-8.84%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-17.64%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-18.71%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.48%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.60%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FLPKX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.01%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYLXFLPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.34%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

8.90%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

12.60%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

17.23%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

17.38%

-9.13%

Сравнение комиссий SWYLX и FLPKX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FLPKX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FLPKX в 12.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		12.11%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYLX and FLPKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLPKX has higher volatility (3.34%) compared to SWYLX (2.01%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs FLPKX's -51.34%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYLX и FLPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор