- ISIN
- US80850L6011
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $298M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции SWYLX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) показал доход в 5.77% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2020 Index Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWYLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWYLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 1.42% | -3.30% | 4.14% | 2.09% | 0.20% | 5.77% | ||||||
| 2025 | 1.68% | 1.05% | -1.79% | 0.30% | 2.04% | 2.59% | 0.43% | 1.87% | 1.77% | 1.11% | 0.48% | 0.12% | 12.23% |
| 2024 | -0.08% | 1.18% | 1.80% | -3.07% | 2.93% | 1.31% | 2.28% | 1.85% | 1.46% | -2.08% | 2.71% | -2.30% | 8.03% |
| 2023 | 4.87% | -2.49% | 2.47% | 0.91% | -0.99% | 2.58% | 1.38% | -1.36% | -3.16% | -1.84% | 6.14% | 4.42% | 13.15% |
| 2022 | -3.15% | -1.59% | -0.08% | -5.23% | 0.32% | -4.45% | 4.82% | -3.39% | -6.35% | 2.68% | 4.87% | -2.43% | -13.79% |
| 2021 | -0.46% | 0.39% | 0.85% | 2.30% | 0.67% | 0.97% | 1.25% | 0.87% | -2.16% | 2.36% | -0.79% | 1.62% | 8.06% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2020 Index Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.40, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2016.
- This fund participated in 53.67% of S&P 500 Index downside but only 44.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 44.17%
- Участие в снижении
- 53.67%
Комиссия
Комиссия SWYLX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYLX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWYLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 13.52 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.63 | $0.33 | $0.29 | $0.33 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.13 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.39% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2020 Index Fund показал максимальную просадку в 20.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.63%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.63%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.28%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 21d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.88%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.03%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 22d | 7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| SWYLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -56.78% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -18.90% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -25.43% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYLX
Добавьте Schwab Target 2020 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYLX