PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L6011

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWYLX с SWYGX
Популярные сравнения:
SWYLX с SWYGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2020 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
11.50%
SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2020 Index Fund показал доход в 8.94% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев.


SWYLX

С начала года

8.94%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

5.52%

1 год

14.41%

5 лет (среднегодовая)

5.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%1.18%1.80%-3.07%2.37%1.85%2.28%1.63%1.68%-2.08%8.94%
20234.87%-2.49%2.47%0.91%-0.99%2.58%1.38%-1.36%-3.16%-1.84%6.14%4.18%12.88%
2022-3.15%-1.59%-0.08%-5.23%0.32%-4.45%4.82%-3.39%-6.35%2.68%4.87%-2.43%-13.79%
2021-0.46%0.39%0.85%2.30%0.67%0.97%1.25%0.87%-2.16%2.36%-0.79%1.62%8.06%
20200.59%-2.26%-6.34%5.86%2.25%1.44%2.58%2.11%-1.27%-1.29%5.55%1.93%11.04%
20194.31%1.19%1.54%1.52%-1.76%3.32%0.35%0.43%0.78%1.20%1.10%1.26%16.21%
20182.00%-2.40%-0.36%0.09%0.82%0.18%1.36%1.07%-0.09%-3.81%1.10%-2.91%-3.09%
20171.41%1.69%0.49%0.97%1.06%0.38%1.33%0.37%0.93%1.02%1.10%0.75%12.10%
20160.10%0.30%-1.40%0.30%1.08%0.37%

Комиссия

Комиссия SWYLX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWYLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYLX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.272.46
Коэффициент Сортино SWYLX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.303.31
Коэффициент Омега SWYLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.46
Коэффициент Кальмара SWYLX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.873.55
Коэффициент Мартина SWYLX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7415.76
SWYLX
^GSPC

Schwab Target 2020 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.46
SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.33$0.25$0.26$0.21$0.25$0.23$0.13$0.07

Дивидендный доход

2.40%2.62%2.18%1.90%1.63%2.08%2.24%1.21%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-1.40%
SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2020 Index Fund показал максимальную просадку в 18.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Target 2020 Index Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.87%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.597
-16.63%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-8.28%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-5.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-3.54%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.710 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2020 Index Fund составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
4.07%
SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)