PortfoliosLab logo
Сравнение SWYLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYLX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14%
7.21%
SWYLX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYLX:

1.30

FXAIX:

1.46

Коэф-т Сортино

SWYLX:

1.80

FXAIX:

1.99

Коэф-т Омега

SWYLX:

1.24

FXAIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

SWYLX:

1.70

FXAIX:

2.21

Коэф-т Мартина

SWYLX:

5.27

FXAIX:

9.02

Индекс Язвы

SWYLX:

1.58%

FXAIX:

2.07%

Дневная вол-ть

SWYLX:

6.42%

FXAIX:

12.74%

Макс. просадка

SWYLX:

-19.31%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SWYLX:

-1.59%

FXAIX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.45%.


SWYLX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.14%

1 год

8.51%

5 лет

5.23%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

7.21%

1 год

18.87%

5 лет

16.92%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYLX и FXAIX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWYLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYLX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYLX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.301.46
Коэффициент Сортино SWYLX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.801.99
Коэффициент Омега SWYLX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.27
Коэффициент Кальмара SWYLX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.702.21
Коэффициент Мартина SWYLX, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.279.02
SWYLX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
1.46
SWYLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FXAIX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund
3.37%3.46%2.62%2.18%1.90%1.63%2.08%2.24%1.21%0.67%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FXAIX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.59%
-3.04%
SWYLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FXAIX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.45%
3.10%
SWYLX
FXAIX