Сравнение SWYLX с SWYBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и SWYBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и SWYBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -0.67% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SWYBX с доходностью -0.67%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
SWYBX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и SWYBX
И SWYLX, и SWYBX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. SWYBX — Ранг доходности на риск
SWYLX
SWYBX
Сравнение SWYLX c SWYBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | SWYBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.54 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | SWYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и SWYBX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и SWYBX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWYBX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% |
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.55% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и SWYBX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, примерно равная максимальной просадке SWYBX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SWYBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | SWYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -20.49% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.23% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -20.49% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.18% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.51% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.19% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и SWYBX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | SWYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.85% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.18% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 7.26% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.12% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.86% | +0.41% |