Сравнение SWYLX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
SWYLX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYLX или SWYGX.
Основные характеристики
| SWYLX | SWYGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 15.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.39% | 26.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 17.94 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 6.50% | 9.98% |
| Макс. просадка | -18.87% | -28.74% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и SWYGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и SWYGX
С начала года, SWYLX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 15.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и SWYGX
И SWYLX, и SWYGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYLX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и SWYGX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SWYGX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 2.40% | 2.62% | 2.18% | 1.90% | 1.63% | 2.08% | 2.24% | 1.21% | 0.67% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и SWYGX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и SWYGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 1.69%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.