Сравнение SWYLX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -1.95% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -1.57%.
SWYLX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и VTWNX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
SWYLX
VTWNX
Сравнение SWYLX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.11 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.98 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.25 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и VTWNX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.82% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и VTWNX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -42.16% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -4.50% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -19.38% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.83% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.08% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и VTWNX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.40% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.81% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 6.31% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.37% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.26% | +0.01% |