Сравнение SWYJX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и TDIFX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYJX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWYJX
TDIFX
Сравнение SWYJX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.07 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.12 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и TDIFX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и TDIFX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -12.21% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -2.84% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -12.21% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -1.83% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.77% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.84% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и TDIFX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 1.51% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 2.32% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 4.34% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 5.89% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 5.05% | +11.07% |