Сравнение SWYJX с PLTZX
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYJX returned 10.40%/yr vs 9.32%/yr for PLTZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYJX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и PLTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 9.67%.
SWYJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам SWYJX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 12.56% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 9.67% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Correlation
The correlation between SWYJX and PLTZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between SWYJX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYJX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWYJX
PLTZX
Сравнение SWYJX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.68 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 12.08 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и PLTZX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и PLTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -34.01% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.70% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -15.73% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -26.79% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.63% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.93% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и PLTZX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.30% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.44% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.80% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.46% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.99% | +0.08% |
Сравнение комиссий SWYJX и PLTZX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и PLTZX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PLTZX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.60% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.73% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SWYJX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYJX has higher volatility (3.53%) compared to PLTZX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWYJX dropped -31.18% vs PLTZX's -34.01%.
SWYJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYJX и PLTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор