Сравнение SWYHX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 14.06% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWAGX
И SWYHX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWYHX
SWAGX
Сравнение SWYHX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.58 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.44 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWAGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWAGX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWAGX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -19.68% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -2.84% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -18.76% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.07% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.01% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWAGX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.63% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 2.69% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 4.48% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 6.06% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 5.13% | +9.93% |