PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXVTSAX
Дох-ть с нач. г.15.99%26.26%
Дох-ть за 1 год28.28%40.42%
Дох-ть за 3 года4.59%8.66%
Дох-ть за 5 лет9.42%15.35%
Коэф-т Шарпа2.723.08
Коэф-т Сортино3.734.11
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара2.484.19
Коэф-т Мартина18.8120.10
Индекс Язвы1.45%1.95%
Дневная вол-ть10.03%12.73%
Макс. просадка-28.74%-55.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VTSAX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.64%
205.61%
SWYGX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и VTSAX

И SWYGX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.81
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
3.08
SWYGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VTSAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.78%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VTSAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWYGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VTSAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
4.07%
SWYGX
VTSAX