PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
11.56%
SWYGX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.09%.


SWYGX

С начала года

14.22%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

6.86%

1 год

21.73%

5 лет (среднегодовая)

9.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

24.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.58%

Основные характеристики


SWYGXVTSAX
Коэф-т Шарпа2.282.62
Коэф-т Сортино3.103.50
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара2.913.84
Коэф-т Мартина15.1916.73
Индекс Язвы1.46%1.96%
Дневная вол-ть9.75%12.58%
Макс. просадка-28.74%-55.34%
Текущая просадка-1.58%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и VTSAX

И SWYGX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.282.62
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.103.50
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.48
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.913.84
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 15.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.1916.73
SWYGX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.62
SWYGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VTSAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.81%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VTSAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-2.01%
SWYGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VTSAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
4.25%
SWYGX
VTSAX