Сравнение SWYGX с ITDD

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью -0.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYGX и ITDD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ITDD в 1.82%

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и ITDD.

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеют волатильность 4.87% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.