PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYGX с ITDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYGX returned 22.70% vs 22.34% for ITDD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 9.73%, а ITDD немного ниже – 9.60%.

SWYGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.08%
1 год
22.70%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYGX и ITDD

2026 (YTD)202520242023
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		9.73%17.57%12.83%13.03%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%

Correlation

The correlation between SWYGX and ITDD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between SWYGX and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYGX и ITDD

Секторы
SWYGX
ITDD

Технологии

27.1%
25.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.0%

Промышленность

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.8%

Здравоохранение

7.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.8%

Недвижимость

7.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Технологии

SWYGX
27.1%
ITDD
25.5%

Финансовые услуги

SWYGX
15.0%
ITDD
15.0%

Промышленность

SWYGX
11.2%
ITDD
12.2%

Потребительский циклический сектор

SWYGX
8.9%
ITDD
8.8%

Здравоохранение

SWYGX
7.8%
ITDD
7.7%

Коммуникационные услуги

SWYGX
7.7%
ITDD
7.8%

Недвижимость

SWYGX
7.6%
ITDD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SWYGX
4.6%
ITDD
4.5%

Энергетика

SWYGX
4.0%
ITDD
4.6%

Сырьевые материалы

SWYGX
3.6%
ITDD
4.0%

Коммунальные услуги

SWYGX
2.5%
ITDD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с SWPPXSWYGX с VFIAXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA

Доходность на риск

SWYGX vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXITDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.97

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

12.99

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.84

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и ITDD

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и ITDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYGXITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-12.46%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.56%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.23%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.25%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и ITDD

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеют волатильность 3.07% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYGXITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

11.44%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

11.44%

+2.58%

Сравнение комиссий SWYGX и ITDD

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и ITDD

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ITDD в 1.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.03%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWYGX and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDD has higher volatility (3.16%) compared to SWYGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs ITDD's -12.46%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYGX и ITDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор