Сравнение SWYGX с ITDD
SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYGX returned 19.33% vs 18.20% for ITDD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и ITDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у ITDD с доходностью 8.97%.
SWYGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
ITDD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYGX и ITDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 10.08% | 17.57% | 12.83% | 12.01% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 8.97% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
Correlation
The correlation between SWYGX and ITDD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between SWYGX and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYGX vs. ITDD — Ранг доходности на риск
SWYGX
ITDD
Сравнение SWYGX c ITDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYGX | ITDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.42 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 10.32 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и ITDD
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и ITDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYGX | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -12.46% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.56% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.91% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.24% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и ITDD
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYGX | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.82% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 8.72% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 10.34% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 11.49% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 11.49% | +2.52% |
Сравнение комиссий SWYGX и ITDD
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и ITDD
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ITDD в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.67% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.03% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYGX and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYGX has higher volatility (2.99%) compared to ITDD (2.82%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs ITDD's -12.46%.
SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYGX и ITDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор