Сравнение SWYFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYFX или VTI.
Основные характеристики
| SWYFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.84% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 23.34% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 9.11% | 12.66% |
| Макс. просадка | -26.50% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и VTI
С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и VTI
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и VTI
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 1.90% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и VTI
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.