Сравнение SWYFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -1.00% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
SWYFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и TDIFX
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWYFX
TDIFX
Сравнение SWYFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.47 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.12 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и TDIFX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.30% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и TDIFX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -12.21% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -2.84% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -12.21% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.83% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.77% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.84% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и TDIFX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.51% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.32% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 4.34% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.89% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 5.05% | +7.83% |