Сравнение SWYFX с DIVO
SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, SWYFX returned 7.74%/yr vs 11.12%/yr for DIVO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYFX charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.59%.
SWYFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYFX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 8.10% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.59% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between SWYFX and DIVO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SWYFX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYFX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SWYFX
DIVO
Сравнение SWYFX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYFX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.38 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 12.16 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и DIVO
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYFX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -30.04% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -5.95% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -12.12% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -13.72% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.04% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.61% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и DIVO
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYFX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.70% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.04% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 9.14% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 11.97% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 14.83% | -1.98% |
Сравнение комиссий SWYFX и DIVO
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и DIVO
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.11% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
SWYFX and DIVO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYFX has higher volatility (3.70%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYFX и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор