PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-2.50%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%.

SWYEX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.40%
1 год
11.45%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий SWYEX и VFSIX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund

Доходность на риск

SWYEX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.94

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.20

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.98

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

12.10

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VFSIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.53

-0.83

Корреляция

Корреляция между SWYEX и VFSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и VFSIX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.57%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и VFSIX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-9.21%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-1.71%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-9.21%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.42%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.79%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.42%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и VFSIX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.75%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.50%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

2.53%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

2.95%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

2.47%

+9.09%