Сравнение SWYEX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWISX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SWISX
Сравнение SWYEX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.81 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.29 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWISX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWISX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -60.65% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.39% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.42% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -10.91% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -14.88% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.97% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.16% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 10.88% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 17.01% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.06% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 16.79% | -5.23% |