Сравнение SWYEX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -0.85% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%.
SWYEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и PPLIX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SWYEX
PPLIX
Сравнение SWYEX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.38 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.63 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и PPLIX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.53% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и PPLIX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -55.61% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.42% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.85% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.96% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.35% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.37% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и PPLIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.77%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.80% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 9.12% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 15.76% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.44% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.56% | -3.99% |